PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSBFX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSBFX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

DSBFX управляется Domini. Фонд был запущен 1 июн. 2000 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DSBFX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSBFX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		-0.16%6.07%1.73%5.73%-15.11%-0.80%10.10%9.15%-0.77%3.47%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, DSBFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

DSBFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.09%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.55%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с DSBFX:
DSBFX с DOMIXDSBFX с CAREXDSBFX с DSEFXDSBFX с MWIGXDSBFX с TIBDXDSBFX с AMFIXDSBFX с ARINX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий DSBFX и LMSMX

DSBFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

DSBFX
Domini Impact Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

DSBFX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSBFX
Ранг доходности на риск DSBFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSBFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSBFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSBFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSBFX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSBFXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.10

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.64

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

5.40

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSBFX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSBFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSBFX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSBFXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.17

Корреляция

Корреляция между DSBFX и LMSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSBFX и LMSMX

Дивидендная доходность DSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		2.85%3.09%3.13%2.59%1.81%2.31%5.03%2.38%2.67%1.70%0.48%0.55%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSBFX и LMSMX

Максимальная просадка DSBFX за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSBFX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSBFXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-30.76%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.83%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-30.18%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-13.02%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-10.07%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.44%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DSBFX и LMSMX

Текущая волатильность для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) составляет 1.36%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что DSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSBFXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.47%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

6.95%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

10.39%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

8.22%

-3.22%