PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DS2P.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DS2P.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DS2P.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции DS2P.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -23.39% против 26.60% соответственно.


DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%

3USL.L

1 день
-3.55%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
15.09%
С начала года
18.42%
1 год
46.24%
3 года*
38.88%
5 лет*
19.43%
10 лет*
26.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DS2P.L и 3USL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)
-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%34.26%-24.13%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
18.42%19.79%66.85%61.98%-52.28%103.69%4.73%90.42%-21.85%52.42%

Correlation

The correlation between DS2P.L and 3USL.L is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

-0.66

The correlation between DS2P.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Доходность на риск

DS2P.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DS2P.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DS2P.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.84

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

6.47

-7.05

DS2P.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DS2P.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DS2P.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DS2P.L и 3USL.L

Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и 3USL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DS2P.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-73.93%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-25.03%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-49.78%

-17.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.85%

-55.89%

-22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.76%

-73.93%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-7.13%

-92.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.22%

-13.85%

-75.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

7.12%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DS2P.L и 3USL.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеют волатильность 9.45% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DS2P.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

9.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

27.07%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

35.04%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

45.64%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

46.94%

-8.21%

Сравнение комиссий DS2P.L и 3USL.L

DS2P.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DS2P.L и 3USL.L

Ни DS2P.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DS2P.L and 3USL.L have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for DS2P.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор