Сравнение DRVN с NFLX
DRVN (Driven Brands Holdings Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. DRVN operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DRVN returned -14.78%/yr vs 10.68%/yr for NFLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRVN и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRVN показывает доходность -12.28%, а NFLX немного ниже – -12.35%.
DRVN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- -21.21%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -12.35%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -34.28%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 23.46%
Сравнение доходности по годам DRVN и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRVN Driven Brands Holdings Inc. | -12.28% | -8.18% | 13.18% | -47.78% | -18.77% | 25.96% |
NFLX Netflix, Inc. | -12.35% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 20.98% |
Correlation
The correlation between DRVN and NFLX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between DRVN and NFLX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DRVN:
$2.15B
NFLX:
$353.25B
DRVN:
$0.85
NFLX:
$3.09
DRVN:
15.28
NFLX:
26.58
DRVN:
0.10
NFLX:
1.05
DRVN:
1.15
NFLX:
7.58
DRVN:
2.80
NFLX:
11.35
DRVN:
$1.86B
NFLX:
$46.89B
DRVN:
$269.83M
NFLX:
$22.99B
DRVN:
$330.38M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRVN vs. NFLX — Ранг доходности на риск
DRVN
NFLX
Сравнение DRVN c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRVN | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.79 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.40 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRVN | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.57 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок DRVN и NFLX
Максимальная просадка DRVN за все время составила -70.14%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVN и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRVN | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -81.99% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.38% | -43.35% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.67% | -43.35% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.08% | -75.95% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -38.63% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -24.90% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 24.59% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRVN и NFLX
Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что DRVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRVN | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 6.59% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.41% | 25.21% | +21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.81% | 33.09% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.00% | 43.09% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.17% | 41.51% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRVN и NFLX
Ни DRVN, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRVN и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Driven Brands Holdings Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRVN and NFLX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRVN has higher volatility (16.10%) compared to NFLX (6.59%). In terms of maximum drawdown, DRVN dropped -70.14% vs NFLX's -81.99%.
DRVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRVN и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор