Сравнение DRVG.L с ARKI.L
DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) and ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds. DRVG.L is passively managed, while ARKI.L is actively managed. Over the past year, DRVG.L returned 37.34% vs 12.45% for ARKI.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRVG.L charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKI.L.
Доходность
Сравнение доходности DRVG.L и ARKI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRVG.L торгуется в GBP, в то время как ARKI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRVG.L показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у ARKI.L с доходностью 5.41%.
DRVG.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -15.42%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- 14.09%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRVG.L и ARKI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRVG.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 14.09% | 20.54% | 4.26% |
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 5.41% | 28.56% | 57.21% |
Correlation
The correlation between DRVG.L and ARKI.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between DRVG.L and ARKI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRVG.L vs. ARKI.L — Ранг доходности на риск
DRVG.L
ARKI.L
Сравнение DRVG.L c ARKI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRVG.L | ARKI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.52 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 1.17 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRVG.L и ARKI.L
Максимальная просадка DRVG.L за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки ARKI.L в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVG.L и ARKI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRVG.L | ARKI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -32.10% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -23.98% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.21% | -9.35% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -7.40% | -28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 10.62% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRVG.L и ARKI.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что DRVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRVG.L | ARKI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 8.67% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 21.10% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 29.31% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 30.64% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 30.64% | -2.52% |
Сравнение комиссий DRVG.L и ARKI.L
DRVG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKI.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRVG.L и ARKI.L
Дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRVG.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 0.29% | 0.94% | 1.38% | 0.83% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
DRVG.L and ARKI.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRVG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRVG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKI.L.
They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for DRVG.L and 0.75% for ARKI.L.
Подберите оптимальное распределение для DRVG.L и ARKI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор