PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRVG.L с ECAR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRVG.L с ECAR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRVG.L returned 17.58%/yr vs 23.94%/yr for ECAR.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DRVG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for ECAR.L.

Доходность

Сравнение доходности DRVG.L и ECAR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRVG.L торгуется в GBP, в то время как ECAR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRVG.L показывает доходность 39.92%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 58.49%.

DRVG.L

1 день
-1.69%
1 месяц
9.10%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.63%
1 год
89.51%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECAR.L

1 день
-1.93%
1 месяц
21.69%
С начала года
58.49%
6 месяцев
57.93%
1 год
93.80%
3 года*
23.94%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRVG.L и ECAR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		39.92%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-3.79%
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		58.49%15.47%0.80%20.74%-18.63%-4.33%

Correlation

The correlation between DRVG.L and ECAR.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between DRVG.L and ECAR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRVG.L и ECAR.L

Секторы
DRVG.L
ECAR.L

Технологии

37.7%
66.1%

Потребительский циклический сектор

25.2%
28.6%

Промышленность

18.0%
4.8%

Сырьевые материалы

13.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRVG.L
37.7%
ECAR.L
66.1%

Потребительский циклический сектор

DRVG.L
25.2%
ECAR.L
28.6%

Промышленность

DRVG.L
18.0%
ECAR.L
4.8%

Сырьевые материалы

DRVG.L
13.4%
ECAR.L
0.2%

Коммуникационные услуги

DRVG.L
5.7%
ECAR.L

-

Потребительский защитный сектор

DRVG.L

-

ECAR.L

-

Энергетика

DRVG.L

-

ECAR.L

-

Финансовые услуги

DRVG.L

-

ECAR.L

-

Здравоохранение

DRVG.L

-

ECAR.L

-

Недвижимость

DRVG.L

-

ECAR.L

-

Коммунальные услуги

DRVG.L

-

ECAR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DRVG.L:
DRVG.L с KARP.LDRVG.L с EUADDRVG.L с KLWD.LDRVG.L с COPG.LDRVG.L с FDN.LDRVG.L с SHLG.LDRVG.L с IAIX.L
Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с JPSC.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO

Доходность на риск

DRVG.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVG.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVG.LECAR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
3.77

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.81

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.53

7.54

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

22.95

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRVG.L vs. ECAR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVG.L на текущий момент составляет 3.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAR.L равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVG.L и ECAR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVG.LECAR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95

3.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DRVG.L и ECAR.L

Максимальная просадка DRVG.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки ECAR.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVG.L и ECAR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVG.LECAR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-35.94%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-12.38%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-28.42%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.93%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.78%

-8.68%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.07%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVG.L и ECAR.L

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) составляет 9.22%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что DRVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVG.LECAR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

12.19%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

20.24%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

24.73%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

22.87%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

23.91%

+1.15%

Сравнение комиссий DRVG.L и ECAR.L

DRVG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ECAR.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVG.L и ECAR.L

Дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ECAR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		0.44%0.94%0.58%0.01%0.01%
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRVG.L and ECAR.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECAR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECAR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DRVG.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DRVG.L and 0.40% for ECAR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRVG.L и ECAR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор