PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRVG.L с SHLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRVG.L и SHLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRVG.L и SHLG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
5.44%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-3.79%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
-2.44%4.01%18.71%26.84%-20.51%-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, DRVG.L показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SHLG.L с доходностью -2.44%.


DRVG.L

1 день
3.50%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.15%
1 год
43.67%
3 года*
7.78%
5 лет*
10 лет*

SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий DRVG.L и SHLG.L

DRVG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHLG.L в 0.40%.


Доходность на риск

DRVG.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVG.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRVG.LSHLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.49

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.79

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

0.75

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

1.79

+9.97

DRVG.L vs. SHLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVG.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SHLG.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVG.L и SHLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRVG.LSHLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.49

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.42

-0.40

Корреляция

Корреляция между DRVG.L и SHLG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVG.L и SHLG.L

Дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SHLG.L в 0.54%


TTM20252024202320222021
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
0.58%0.94%0.58%0.01%0.01%0.00%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок DRVG.L и SHLG.L

Максимальная просадка DRVG.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки SHLG.L в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVG.L и SHLG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DRVG.LSHLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-26.91%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.59%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-8.12%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-9.63%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.27%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVG.L и SHLG.L

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что DRVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRVG.LSHLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.78%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

13.74%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

19.88%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.60%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

18.58%

+6.29%