Сравнение DRUP с FAGAX
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DRUP returned 10.93%/yr vs 13.50%/yr for FAGAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и FAGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 16.73%.
DRUP
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
FAGAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам DRUP и FAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -3.24% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 16.73% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 14.87% |
Correlation
The correlation between DRUP and FAGAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between DRUP and FAGAX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. FAGAX — Ранг доходности на риск
DRUP
FAGAX
Сравнение DRUP c FAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP | FAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.58 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 9.64 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.29 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DRUP и FAGAX
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и FAGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -65.24% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -16.19% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -26.62% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -44.70% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -0.07% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -15.20% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 4.33% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и FAGAX
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.48% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 14.26% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.26% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 24.84% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 23.89% | -0.66% |
Сравнение комиссий DRUP и FAGAX
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и FAGAX
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 3.52% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and FAGAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRUP has higher volatility (7.48%) compared to FAGAX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs FAGAX's -65.24%.
FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и FAGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор