PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRTHX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRTHX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

DRTHX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 мар. 1972 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DRTHX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRTHX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		-5.88%15.96%39.07%24.01%-23.10%26.71%24.21%34.01%-11.79%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, DRTHX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

DRTHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.69%
1 год
16.76%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с DRTHX:
DRTHX с VIGAXDRTHX с VOODRTHX с DBMYXDRTHX с DRRIXDRTHX с DISSXDRTHX с BKTSXDRTHX с FGJEX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий DRTHX и GQEIX

DRTHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

DRTHX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRTHX
Ранг доходности на риск DRTHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRTHX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRTHX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRTHX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRTHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRTHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRTHX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRTHXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.45

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.69

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.77

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

1.97

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRTHX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRTHX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRTHX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRTHXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между DRTHX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRTHX и GQEIX

Дивидендная доходность DRTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		11.30%10.63%17.93%3.41%12.94%4.19%3.13%2.31%4.74%26.74%5.37%15.21%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRTHX и GQEIX

Максимальная просадка DRTHX за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTHX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRTHXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-28.48%

-34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.30%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-20.44%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-6.26%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-5.69%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.40%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DRTHX и GQEIX

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DRTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRTHXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.76%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

7.32%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

12.44%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

15.88%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.88%

-0.46%