PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRTHX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRTHX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

DRTHX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 мар. 1972 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DRTHX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRTHX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		-5.88%15.96%39.07%24.01%-6.96%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DRTHX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

DRTHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.69%
1 год
16.76%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DRTHX:
DRTHX с VIGAXDRTHX с VOODRTHX с DBMYXDRTHX с DRRIXDRTHX с DISSXDRTHX с FNSTXDRTHX с BKTSX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий DRTHX и FEQHX

DRTHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DRTHX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRTHX
Ранг доходности на риск DRTHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRTHX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRTHX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRTHX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRTHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRTHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRTHX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRTHXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.82

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

7.27

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRTHX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRTHX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRTHX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRTHXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Корреляция

Корреляция между DRTHX и FEQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRTHX и FEQHX

Дивидендная доходность DRTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		11.30%10.63%17.93%3.41%12.94%4.19%3.13%2.31%4.74%26.74%5.37%15.21%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRTHX и FEQHX

Максимальная просадка DRTHX за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTHX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRTHXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-10.42%

-52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-7.40%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-5.82%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-2.28%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.87%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRTHX и FEQHX

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DRTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRTHXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.11%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

6.85%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

11.04%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

11.29%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

11.29%

+7.13%