PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRMU.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMU.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRMU.TO (Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds. DRMU.TO is actively managed, while XUSC.TO is passively managed. Over the past year, DRMU.TO returned 24.21% vs 24.15% for XUSC.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRMU.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRMU.TO показывает доходность 12.75%, а XUSC.TO немного выше – 13.38%.

DRMU.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
9.72%
С начала года
12.75%
1 год
24.21%
3 года*
21.52%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

XUSC.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
9.86%
С начала года
13.38%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMU.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
DRMU.TO
Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF		12.75%11.60%11.84%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		13.38%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between DRMU.TO and XUSC.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between DRMU.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с DRMU.TO:
DRMU.TO с DRFD.TODRMU.TO с DRFE.TODRMU.TO с DANC.TODRMU.TO с DRFG.TODRMU.TO с COW.TODRMU.TO с DCBC.TODRMU.TO с DCG.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TO

Доходность на риск

DRMU.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMU.TO
Ранг доходности на риск DRMU.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMU.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMU.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMU.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMU.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRMU.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.82

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.19

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

11.52

-2.21

DRMU.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMU.TO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMU.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRMU.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка DRMU.TO за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMU.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMU.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-18.31%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.60%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.11%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.59%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.10%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMU.TO и XUSC.TO

Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DRMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMU.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.45%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.42%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.09%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.64%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

15.64%

-0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMU.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность DRMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRMU.TO
Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF		0.78%0.85%0.77%1.04%1.17%1.08%1.25%1.34%0.41%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.94%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRMU.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMU.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор