PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMCX с AZBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both mutual funds - DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz, while AZBIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DRMCX returned 14.88%/yr vs 11.77%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DRMCX charges 0.83%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 14.88% против 11.77% соответственно.

DRMCX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.78%
С начала года
13.90%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.05%
3 года*
22.62%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.88%

AZBIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.12%
1 год
32.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMCX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		13.90%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		17.18%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Correlation

The correlation between DRMCX and AZBIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.87

The correlation between DRMCX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с AZMIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

DRMCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.78

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.47

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

12.14

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и AZBIX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMCXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-40.80%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.33%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-29.01%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-29.85%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-40.80%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.86%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-7.71%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.66%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и AZBIX

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 5.25% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMCXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.05%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

12.17%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

16.72%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

20.50%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

21.36%

+2.23%

Сравнение комиссий DRMCX и AZBIX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и AZBIX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, что больше доходности AZBIX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.18%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		14.51%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%

Часто задаваемые вопросы

DRMCX and AZBIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRMCX has higher volatility (5.25%) compared to AZBIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DRMCX dropped -67.97% vs AZBIX's -40.80%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMCX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор