PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMBX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMBX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

DRMBX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 5 мая 1994 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMBX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMBX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		-0.34%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.62%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, DRMBX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

DRMBX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.70%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.04%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с MPBFXDRMBX с DREVXDRMBX с DNLDXDRMBX с PEOPXDRMBX с APUSXDRMBX с ATOIXDRMBX с BATVX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий DRMBX и USMTX

DRMBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

DRMBX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMBX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMBXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

3.86

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

6.92

-5.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.29

-2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

6.97

-6.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

36.30

-33.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMBX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMBX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMBX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMBXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.86

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

2.60

-2.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.09

-0.96

Корреляция

Корреляция между DRMBX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMBX и USMTX

Дивидендная доходность DRMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.38%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRMBX и USMTX

Максимальная просадка DRMBX за все время составила -14.48%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMBX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMBXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-1.98%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-0.40%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-1.92%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.30%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.19%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.08%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMBX и USMTX

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DRMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMBXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.22%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.40%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

0.70%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

0.72%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

0.75%

+3.27%