Сравнение DRLIX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

DRLIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DRLIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLIX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund	2.11%	9.12%	3.21%	11.35%	-23.24%	26.95%	-2.30%	23.05%	-4.57%	11.24%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, DRLIX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции DRLIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.72% против 8.14% соответственно.

DRLIX

1 день: 1.64%

1 месяц: -7.94%

С начала года: 2.11%

6 месяцев: 1.46%

1 год: 9.65%

3 года*: 8.15%

5 лет*: 3.08%

10 лет*: 4.72%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с DRLIX:

DRLIX с FRESX DRLIX с DQEIX DRLIX с DIBRX DRLIX с DLDRX DRLIX с DGLRX DRLIX с SDSCX DRLIX с DQIRX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий DRLIX и PJEZX

DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.

DRLIX

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

Доходность на риск

DRLIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DRLIX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	0.48	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	0.76	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.10	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	0.70	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.73	3.00	+0.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DRLIX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	0.48	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.34	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	0.39	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.45	-0.29

Корреляция

Корреляция между DRLIX и PJEZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLIX и PJEZX

Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund	3.04%	3.11%	2.08%	1.70%	7.68%	8.25%	1.47%	11.17%	4.63%	4.72%	5.73%	5.40%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок DRLIX и PJEZX

Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DRLIX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.86%	-43.43%	-25.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.46%	-13.12%	+2.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.86%	-34.60%	+2.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.82%	-43.43%	+1.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.23%	-5.65%	-2.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.46%	-8.19%	-6.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	3.05%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLIX и PJEZX

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.77% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DRLIX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.77%	5.01%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.16%	9.49%	-1.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.85%	17.06%	-3.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.32%	18.93%	-2.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.60%	21.15%	-3.55%

Сравнение DRLIX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности DRLIX и PJEZX

Сравнение доходности по годам DRLIX и PJEZX

Доходность по периодам

DRLIX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DRLIX и PJEZX

Доходность на риск

DRLIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

DRLIX

PJEZX

Сравнение DRLIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DRLIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLIX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок DRLIX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DRLIX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)