Сравнение DRLIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
DRLIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 2.11% | 9.12% | 3.21% | 11.35% | -23.24% | 26.95% | -2.30% | 23.05% | -4.57% | 11.24% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLIX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DRLIX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 4.72% против 4.46% соответственно.
DRLIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 4.72%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLIX и GRIFX
DRLIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
DRLIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
DRLIX
GRIFX
Сравнение DRLIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.94 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.72 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.97 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.01 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между DRLIX и GRIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLIX и GRIFX
Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 3.04% | 3.11% | 2.08% | 1.70% | 7.68% | 8.25% | 1.47% | 11.17% | 4.63% | 4.72% | 5.73% | 5.40% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок DRLIX и GRIFX
Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.86% | -14.29% | -54.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -3.61% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -14.29% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -14.29% | -27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -4.02% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -3.38% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.83% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLIX и GRIFX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.88% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.48% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 4.58% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 5.56% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 4.62% | +12.98% |