Сравнение DRIWX с FOTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и FOTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и FOTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 8.10% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 0.41% | 11.66% | 5.55% | 9.97% | -13.05% | 5.68% | 11.29% | 14.46% | -3.65% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
FOTKX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и FOTKX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.
Доходность на риск
DRIWX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск
DRIWX
FOTKX
Сравнение DRIWX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | FOTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.77 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.46 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.42 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.71 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.77 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и FOTKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и FOTKX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FOTKX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 5.22% | 5.25% | 3.32% | 2.98% | 7.41% | 9.53% | 6.17% | 6.00% | 7.24% | 3.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и FOTKX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FOTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -18.29% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -4.03% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -18.29% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.84% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.62% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.00% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и FOTKX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.62% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 3.59% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 5.56% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 6.33% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 6.42% | +3.67% |