Сравнение DRIRX с PMTIX
DRIRX (Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIRX returned 4.82%/yr vs 8.80%/yr for PMTIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIRX charges 0.18%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.
Доходность
Сравнение доходности DRIRX и PMTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIRX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DRIRX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 4.82% против 8.80% соответственно.
DRIRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 4.82%
PMTIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам DRIRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 4.34% | 9.59% | 4.53% | 7.67% | -17.65% | 7.02% | 16.14% | 15.63% | -5.17% | 9.86% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 6.02% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Correlation
The correlation between DRIRX and PMTIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between DRIRX and PMTIX shifts across timeframes, from 0.62 (10 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
DRIRX
PMTIX
Сравнение DRIRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.71 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 12.06 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DRIRX и PMTIX
Максимальная просадка DRIRX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIRX и PMTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -52.14% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -5.85% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -9.62% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -23.05% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -25.87% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.79% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.31% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIRX и PMTIX
Текущая волатильность для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) составляет 1.60%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что DRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.40% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 6.15% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 7.61% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 10.55% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 11.22% | -3.62% |
Сравнение комиссий DRIRX и PMTIX
DRIRX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIRX и PMTIX
Дивидендная доходность DRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности PMTIX в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 5.60% | 5.80% | 4.18% | 3.62% | 7.41% | 4.42% | 3.00% | 2.51% | 2.59% | 1.48% | 1.34% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.14% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
DRIRX and PMTIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMTIX has higher volatility (2.40%) compared to DRIRX (1.60%). In terms of maximum drawdown, DRIRX dropped -23.69% vs PMTIX's -52.14%.
DRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIRX и PMTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор