Сравнение DRIRX с FCQTX
DRIRX (Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRIRX returned 1.82%/yr vs 9.94%/yr for FCQTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIRX charges 0.18%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности DRIRX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIRX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 10.51%.
DRIRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 4.79%
FCQTX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIRX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 3.98% | 9.59% | 4.53% | 7.67% | -17.65% | 7.02% | 17.65% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 10.51% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Correlation
The correlation between DRIRX and FCQTX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between DRIRX and FCQTX shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIRX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
DRIRX
FCQTX
Сравнение DRIRX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIRX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 12.00 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIRX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DRIRX и FCQTX
Максимальная просадка DRIRX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIRX и FCQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIRX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -27.34% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -9.83% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -15.53% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -27.34% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.58% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.88% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.16% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIRX и FCQTX
Текущая волатильность для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) составляет 1.60%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что DRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIRX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.62% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 9.64% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 12.04% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 14.72% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 15.05% | -7.45% |
Сравнение комиссий DRIRX и FCQTX
DRIRX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIRX и FCQTX
Дивидендная доходность DRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FCQTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 5.62% | 5.80% | 4.18% | 3.62% | 7.41% | 4.42% | 3.00% | 2.51% | 2.59% | 1.48% | 1.34% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.22% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIRX and FCQTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCQTX has higher volatility (3.62%) compared to DRIRX (1.60%). In terms of maximum drawdown, DRIRX dropped -23.69% vs FCQTX's -27.34%.
DRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIRX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор