- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIRX
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции DRIRX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,082.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) показал доход в 3.00% с начала года и 8.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIRX составила 4.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DRIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DRIRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.68% | -3.00% | 3.14% | 1.31% | -1.12% | 3.00% | ||||||
| 2025 | 1.85% | 1.82% | -0.98% | -0.36% | 0.81% | 2.10% | 0.18% | 2.13% | 1.12% | 0.78% | 0.17% | -0.37% | 9.59% |
| 2024 | 0.28% | 0.09% | 1.33% | -2.74% | 2.82% | 1.10% | 2.29% | 1.17% | 1.86% | -2.36% | 1.43% | -2.62% | 4.53% |
| 2023 | 4.15% | -2.22% | 3.17% | 0.37% | -1.56% | 1.36% | 0.74% | -1.84% | -3.34% | -1.87% | 5.11% | 3.80% | 7.67% |
| 2022 | -3.48% | 0.00% | -1.24% | -4.77% | -1.31% | -5.29% | 6.29% | -3.38% | -9.31% | 2.68% | 4.25% | -2.64% | -17.65% |
| 2021 | -0.08% | -1.52% | 0.33% | 2.54% | 1.50% | 1.30% | 2.88% | 0.43% | -1.92% | 2.30% | 0.87% | -1.69% | 7.02% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.20, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 43.79% of S&P 500 Index downside but only 34.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 34.51%
- Участие в снижении
- 43.79%
Комиссия
Комиссия DRIRX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIRX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.29 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 10.15 | -1.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.45 | $0.39 | $0.77 | $0.60 | $0.40 | $0.29 | $0.27 | $0.17 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.67% | 5.80% | 4.18% | 3.62% | 7.41% | 4.42% | 3.00% | 2.51% | 2.59% | 1.48% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 23.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.69%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 3y 4mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -15.23%март 2020 г. | 9d | 2mo 22d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.50%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.84%дек. 2016 г. | 3mo 9d | 4mo 12d | 7mo 21dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.09%март 2026 г. | 25d | 28d | 1mo 23dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DRIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -56.78% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -9.10% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -18.90% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -25.43% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -33.92% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.31% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.71% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.05% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIRX
Добавьте Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIRX