График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) показал доход в -0.94% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIRX составила 4.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 4.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DRIRX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.68% | -3.61% | -0.94% | |||||||||
| 2025 | 1.85% | 1.82% | -0.98% | -0.36% | 0.81% | 2.10% | 0.18% | 2.13% | 1.12% | 0.78% | 0.17% | -0.37% | 9.59% |
| 2024 | 0.28% | 0.09% | 1.33% | -2.74% | 2.82% | 1.10% | 2.29% | 1.17% | 1.86% | -2.36% | 1.43% | -2.62% | 4.53% |
| 2023 | 4.15% | -2.22% | 3.17% | 0.37% | -1.56% | 1.36% | 0.74% | -1.84% | -3.34% | -1.87% | 5.11% | 3.80% | 7.67% |
| 2022 | -3.48% | 0.00% | -1.24% | -4.77% | -1.31% | -5.29% | 6.29% | -3.38% | -9.31% | 2.68% | 4.25% | -2.64% | -17.65% |
| 2021 | -0.08% | -1.52% | 0.33% | 2.54% | 1.50% | 1.30% | 2.88% | 0.43% | -1.92% | 2.30% | 0.87% | -1.69% | 7.02% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 2.57%, бета — 0.19, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 43.94% снижения S&P 500 Index, но только в 35.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 35.16%
- Участие в снижении
- 43.94%
Комиссия
Комиссия DRIRX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIRX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.61 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DRIRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.45 | $0.39 | $0.77 | $0.60 | $0.40 | $0.29 | $0.27 | $0.17 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.90% | 5.80% | 4.18% | 3.62% | 7.41% | 4.42% | 3.00% | 2.51% | 2.59% | 1.48% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 23.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.69% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 840 | 10 февр. 2026 г. | 1064 |
| -15.23% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -7.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 302 |
| -5.84% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 89 | 27 апр. 2017 г. | 160 |
| -4.09% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...