PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIRX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIRX с DTDRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIRX (Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Dimensional. Over the past 5 years, DRIRX returned 1.82%/yr vs 11.32%/yr for DTDRX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIRX charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности DRIRX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIRX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у DTDRX с доходностью 11.64%.

DRIRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.17%
3 года*
7.17%
5 лет*
1.82%
10 лет*
4.79%

DTDRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.23%
1 год
27.15%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIRX и DTDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRIRX
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund		3.98%9.59%4.53%7.67%-17.65%7.02%16.14%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		11.64%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%

Correlation

The correlation between DRIRX and DTDRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.56

The correlation between DRIRX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с DRIRX:
DRIRX с FNSFXDRIRX с LTIUXDRIRX с FCTKXDRIRX с FFSZXDRIRX с DRIJXDRIRX с DFUSXDRIRX с FFSDX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFSTX

Доходность на риск

DRIRX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIRX
Ранг доходности на риск DRIRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIRX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIRXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.84

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.52

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

15.45

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIRX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIRX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIRX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIRXDTDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок DRIRX и DTDRX

Максимальная просадка DRIRX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIRX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIRXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-33.33%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-8.57%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-15.95%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-23.47%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.67%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.10%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.88%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIRX и DTDRX

Текущая волатильность для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) составляет 1.60%, в то время как у Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что DRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIRXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

3.16%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

8.70%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

11.07%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

14.87%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

19.17%

-11.57%

Сравнение комиссий DRIRX и DTDRX

DRIRX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DTDRX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIRX и DTDRX

Дивидендная доходность DRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности DTDRX в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIRX
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund		5.62%5.80%4.18%3.62%7.41%4.42%3.00%2.51%2.59%1.48%1.34%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.38%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIRX and DTDRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTDRX has higher volatility (3.16%) compared to DRIRX (1.60%). In terms of maximum drawdown, DRIRX dropped -23.69% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIRX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор