Сравнение DRIPX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIPX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIPX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIPX The MP 63 Fund | 3.13% | 13.89% | 4.75% | 5.93% | -8.37% | 20.46% | 8.13% | 28.65% | -5.55% | 18.19% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIPX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DRIPX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.41% соответственно.
DRIPX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 9.23%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIPX и VIHAX
DRIPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
DRIPX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
DRIPX
VIHAX
Сравнение DRIPX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIPX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.32 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.96 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.01 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 12.38 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIPX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.32 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.66 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.66 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DRIPX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIPX и VIHAX
Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIPX The MP 63 Fund | 6.82% | 7.04% | 0.00% | 3.13% | 4.27% | 3.55% | 3.48% | 3.46% | 6.25% | 1.68% | 4.27% | 6.80% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIPX и VIHAX
Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIPX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -38.80% | -58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -10.66% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -23.92% | -72.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.89% | -38.80% | -58.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -6.64% | -89.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -6.09% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIPX и VIHAX
Текущая волатильность для The MP 63 Fund (DRIPX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIPX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.16% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 9.08% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 14.29% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,509.64% | 13.69% | +1,495.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,067.50% | 15.92% | +1,051.58% |