PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIPX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		3.13%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции DRIPX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.85% соответственно.

DRIPX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.13%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.50%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.23%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с FGINXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий DRIPX и HFCVX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

DRIPX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.44

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.95

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.72

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.47

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIPX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.93

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.39

Корреляция

Корреляция между DRIPX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и HFCVX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что сопоставимо с доходностью HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.82%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и HFCVX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-65.75%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.00%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-16.81%

-80.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-39.39%

-57.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.97%

-1.46%

-94.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-8.28%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и HFCVX

The MP 63 Fund (DRIPX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.06%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.83%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

12.75%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,509.64%

13.28%

+1,496.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.50%

16.48%

+1,051.02%