PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIOX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIOX с GISOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIOX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIOX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-5.42%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%41.53%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-4.04%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, DRIOX показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции DRIOX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 8.60% против 5.95% соответственно.

DRIOX

1 день
-0.73%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-4.72%
1 год
21.81%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.84%
10 лет*
8.60%

GISOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.25%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.60%
1 год
10.46%
3 года*
1.48%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DRESXDRIOX с DSMDXDRIOX с DREGXDRIOX с DMAGX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с ALOIX

Сравнение комиссий DRIOX и GISOX

DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

DRIOX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIOX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIOXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.46

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.79

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.60

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

1.50

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIOX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIOX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIOXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.46

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между DRIOX и GISOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIOX и GISOX

Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GISOX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.13%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.53%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIOX и GISOX

Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIOXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-47.98%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.42%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-47.98%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-47.98%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-34.86%

+20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-17.40%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.17%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIOX и GISOX

Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеют волатильность 7.56% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIOXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.57%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.70%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.22%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

19.77%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

18.59%

+2.17%