Сравнение DRIOX с BISMX
DRIOX (Driehaus International Small Cap Growth Fund) and BISMX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class I) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DRIOX returned 9.72%/yr vs 11.87%/yr for BISMX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRIOX charges 1.16%/yr vs 1.11%/yr for BISMX.
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и BISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIOX показывает доходность 8.74%, а BISMX немного выше – 8.94%. За последние 10 лет акции DRIOX уступали акциям BISMX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.87% соответственно.
DRIOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 7.66%
BISMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 11.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DRIOX и BISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 8.74% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 8.94% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 7.16% | -20.04% | 11.79% |
Correlation
The correlation between DRIOX and BISMX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between DRIOX and BISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIOX vs. BISMX — Ранг доходности на риск
DRIOX
BISMX
Сравнение DRIOX c BISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIOX | BISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.94 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и BISMX
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки BISMX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и BISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIOX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -47.07% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.61% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -11.61% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -31.26% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -47.07% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.05% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -7.92% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.00% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и BISMX
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIOX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.07% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 10.79% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 12.92% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 13.88% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 14.11% | +6.83% |
Сравнение комиссий DRIOX и BISMX
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BISMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и BISMX
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BISMX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.49% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 0.98% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
DRIOX and BISMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIOX has higher volatility (6.84%) compared to BISMX (3.07%). In terms of maximum drawdown, DRIOX dropped -59.68% vs BISMX's -47.07%.
BISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIOX и BISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор