PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIOX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIOX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIOX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIOX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-2.45%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%41.53%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DRIOX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.45% соответственно.

DRIOX

1 день
3.14%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.89%
1 год
25.64%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.93%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DRESXDRIOX с DSMDXDRIOX с DREGXDRIOX с DMAGX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий DRIOX и ALOIX

DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

DRIOX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIOX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIOXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.70

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.26

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.57

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

13.91

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIOX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIOX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIOX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIOXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.70

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между DRIOX и ALOIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIOX и ALOIX

Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.09%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DRIOX и ALOIX

Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIOXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-79.29%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.41%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-39.41%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-42.79%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-8.05%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-35.07%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.71%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIOX и ALOIX

Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIOXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.11%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.87%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

14.53%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

15.03%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

16.61%

+4.17%