PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRILX с FHDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRILX с FHDDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) and FHDDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRILX returned 11.73%/yr vs 10.92%/yr for FHDDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DRILX charges 0.22%/yr vs 0.29%/yr for FHDDX.

Доходность

Сравнение доходности DRILX и FHDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRILX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у FHDDX с доходностью 14.04%.

DRILX

1 день
0.35%
1 месяц
5.03%
С начала года
12.39%
6 месяцев
13.17%
1 год
28.14%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.69%

FHDDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.48%
С начала года
14.04%
6 месяцев
15.52%
1 год
31.27%
3 года*
21.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRILX и FHDDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		12.39%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-12.91%
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		14.04%22.85%16.77%20.77%-18.91%16.49%18.00%26.74%-11.77%

Correlation

The correlation between DRILX and FHDDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between DRILX and FHDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с DFSTXDRILX с FRIMXDRILX с FFGZXDRILX с FRHMX
Часто сравнивают с FHDDX:
FHDDX с VOOFHDDX с VUGFHDDX с FCNTXFHDDX с STLDXFHDDX с FIKFXFHDDX с FBGRXFHDDX с FFGZX

Доходность на риск

DRILX vs. FHDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FHDDX
Ранг доходности на риск FHDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRILX c FHDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRILXFHDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.50

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.45

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.28

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

14.56

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRILX vs. FHDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRILX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHDDX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRILX и FHDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRILXFHDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DRILX и FHDDX

Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки FHDDX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и FHDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRILXFHDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-31.34%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-9.70%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-15.50%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-27.68%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.85%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.18%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DRILX и FHDDX

Текущая волатильность для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что DRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRILXFHDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.22%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.45%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.75%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.13%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.92%

-1.17%

Сравнение комиссий DRILX и FHDDX

DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FHDDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRILX и FHDDX

Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FHDDX в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		3.30%2.49%5.24%2.04%6.20%8.33%4.63%3.09%3.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRILX and FHDDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHDDX has higher volatility (4.22%) compared to DRILX (3.12%). In terms of maximum drawdown, DRILX dropped -33.48% vs FHDDX's -31.34%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRILX и FHDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор