Сравнение DRIKX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 11.39% против 7.49% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.39%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и URTRX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
DRIKX
URTRX
Сравнение DRIKX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.25 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.11 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.81 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и URTRX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.50% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и URTRX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -34.10% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -6.63% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -19.52% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -23.56% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.84% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.19% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.43% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и URTRX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.55% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 5.46% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 8.89% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 9.67% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 10.33% | +5.40% |