Сравнение DRIKX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции FFFDX по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.95% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.39%
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и FFFDX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
DRIKX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
DRIKX
FFFDX
Сравнение DRIKX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.58 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.22 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.16 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.12 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и FFFDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и FFFDX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FFFDX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.50% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и FFFDX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -45.53% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -6.12% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -22.58% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -22.58% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.94% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.10% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.45% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и FFFDX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.70% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 5.23% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 8.37% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 8.84% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 8.96% | +6.77% |