Сравнение DRIJX с FYTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и FYTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 10.28% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 0.49% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
FYTKX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и FYTKX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.
Доходность на риск
DRIJX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
DRIJX
FYTKX
Сравнение DRIJX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.80 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.51 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.39 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.88 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и FYTKX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и FYTKX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FYTKX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.48% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и FYTKX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FYTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -15.80% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -3.67% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -15.80% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.55% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.92% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.89% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и FYTKX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.43% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 3.27% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 4.85% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 5.26% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 4.73% | +10.89% |