Сравнение DRIJX с FOTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и FOTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и FOTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 10.28% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 0.41% | 11.66% | 5.55% | 9.97% | -13.05% | 5.68% | 11.29% | 14.46% | -3.65% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
FOTKX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и FOTKX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.
Доходность на риск
DRIJX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск
DRIJX
FOTKX
Сравнение DRIJX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | FOTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.77 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.46 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.42 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.71 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.79 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и FOTKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и FOTKX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FOTKX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 5.22% | 5.25% | 3.32% | 2.98% | 7.41% | 9.53% | 6.17% | 6.00% | 7.24% | 3.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и FOTKX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FOTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -18.29% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -4.03% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -18.29% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.84% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.62% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.00% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и FOTKX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.62% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 3.59% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 5.56% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 6.33% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 6.42% | +9.20% |