Сравнение DRIHX с FOTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и FOTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и FOTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 9.14% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 0.41% | 11.66% | 5.55% | 9.97% | -13.05% | 5.68% | 11.29% | 14.46% | -3.65% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
FOTKX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и FOTKX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.
Доходность на риск
DRIHX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск
DRIHX
FOTKX
Сравнение DRIHX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | FOTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.77 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.46 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.42 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.71 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и FOTKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и FOTKX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FOTKX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 5.22% | 5.25% | 3.32% | 2.98% | 7.41% | 9.53% | 6.17% | 6.00% | 7.24% | 3.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и FOTKX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FOTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -18.29% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -4.03% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -18.29% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.84% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.62% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.00% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и FOTKX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.62% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.59% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 5.56% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 6.33% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 6.42% | +6.37% |