Сравнение DRGVX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGVX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.96% против 7.01% соответственно.
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGVX и PSECX
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
DRGVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
DRGVX
PSECX
Сравнение DRGVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGVX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.00 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 4.41 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DRGVX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и PSECX
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и PSECX
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -31.13% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -8.36% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -18.47% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -31.13% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -6.09% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.90% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.10% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и PSECX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.54% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 7.74% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 13.18% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 11.92% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 13.18% | +5.64% |