PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с DREVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции DRGVX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 12.96% против 14.44% соответственно.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с PRFDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Сравнение комиссий DRGVX и DREVX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXDREVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.82

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.38

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

5.43

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DREVX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между DRGVX и DREVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и DREVX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности DREVX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и DREVX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-54.68%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.12%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-24.69%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-32.25%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-9.40%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-13.06%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.07%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и DREVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 4.71%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.55%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.46%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

19.89%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

18.67%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.90%

-0.08%