PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с DNLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. DNLDX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 янв. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		0.70%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DNLDX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 12.96% против 8.93% соответственно.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

DNLDX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.74%
1 год
16.32%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с PRFDRGVX с SPYDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DBMYXDNLDX с VBRDNLDX с DRRIXDNLDX с GTSGX

Сравнение комиссий DRGVX и DNLDX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXDNLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

6.31

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.89

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между DRGVX и DNLDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и DNLDX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности DNLDX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		14.92%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и DNLDX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DNLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-63.69%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.37%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-23.42%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-42.23%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-5.09%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-9.67%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и DNLDX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 4.71%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.17%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.08%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

18.99%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

18.51%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.50%

-0.68%