PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с DLQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRGVX с DLQAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) and DLQAX (BNY Mellon Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while DLQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DRGVX returned 14.27%/yr vs 13.25%/yr for DLQAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DRGVX charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for DLQAX.

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и DLQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у DLQAX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции DLQAX по среднегодовой доходности: 14.27% против 13.25% соответственно.

DRGVX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.76%
3 года*
19.81%
5 лет*
14.00%
10 лет*
14.27%

DLQAX

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.33%
1 год
16.79%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGVX и DLQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		14.90%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		4.55%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%29.30%-6.06%24.54%

Correlation

The correlation between DRGVX and DLQAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between DRGVX and DLQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с PSNYXDRGVX с AMBFXDRGVX с GSFTXDRGVX с VTVDRGVX с SPY
Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с DRRIXDLQAX с DISSXDLQAX с ANFFXDLQAX с IOLZXDLQAX с DSPIX

Доходность на риск

DRGVX vs. DLQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c DLQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRGVXDLQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.42

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.98

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.89

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

7.88

+7.96

DRGVX vs. DLQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа DLQAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и DLQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и DLQAX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки DLQAX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DLQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRGVXDLQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-70.38%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.63%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-22.44%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-30.77%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-34.33%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.06%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-18.65%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.30%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и DLQAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 4.34%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRGVXDLQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.69%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.89%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.75%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.72%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.78%

+0.02%

Сравнение комиссий DRGVX и DLQAX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DLQAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и DLQAX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности DLQAX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		24.04%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		5.99%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Часто задаваемые вопросы

DRGVX and DLQAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLQAX has higher volatility (4.69%) compared to DRGVX (4.34%). In terms of maximum drawdown, DRGVX dropped -42.60% vs DLQAX's -70.38%.

DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGVX и DLQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор