PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и AVERX

2026 (YTD)2025
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%20.82%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий DRGVX и AVERX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.17

-0.56

Корреляция

Корреляция между DRGVX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и AVERX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и AVERX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-11.33%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-6.66%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.39%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

19.13%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

19.13%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.13%

-0.31%