PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с FIKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с FIKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и FIKGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%-12.57%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		7.52%45.43%35.88%75.75%-34.81%58.07%44.21%64.45%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 7.52%.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

FIKGX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
7.52%
6 месяцев
14.55%
1 год
88.96%
3 года*
38.99%
5 лет*
27.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV
Часто сравнивают с FIKGX:
FIKGX с FELIXFIKGX с FSELXFIKGX с FELCXFIKGX с SMHFIKGX с VITAXFIKGX с FELAXFIKGX с VGT

Сравнение комиссий DRGTX и FIKGX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Доходность на риск

DRGTX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг доходности на риск FIKGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXFIKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.26

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.86

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

5.22

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

19.77

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXFIKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.26

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Корреляция

Корреляция между DRGTX и FIKGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и FIKGX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FIKGX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		6.20%6.67%0.00%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и FIKGX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и FIKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXFIKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-45.98%

-37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-17.09%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-45.98%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-8.55%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-10.00%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.51%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и FIKGX

Текущая волатильность для Virtus Technology Fund (DRGTX) составляет 8.86%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXFIKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

12.80%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

25.66%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

40.19%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

38.15%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

38.39%

-11.65%