PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGN.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGN.L с RTWP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L).

DRGN.L и RTWP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRGN.L - это активно управляемый фонд от Legal & General. Фонд был запущен 20 июл. 2021 г.. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGN.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGN.L и RTWP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		1.64%5.43%3.15%0.46%-5.32%7.15%0.87%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		2.01%11.43%9.32%19.43%-18.67%19.59%2.57%
Разные валюты инструментов

DRGN.L торгуется в USD, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRGN.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 2.01%.

DRGN.L

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.17%
1 год
7.23%
3 года*
3.16%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

RTWP.L

1 день
2.90%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.24%
3 года*
12.89%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G China CNY Bond UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с DRGN.L:
DRGN.L с SEMC.LDRGN.L с EMBE.LDRGN.L с EMDL.LDRGN.L с EMLI.LDRGN.L с SBEM.LDRGN.L с VEMA.LDRGN.L с EMDG.L
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с AVUV

Сравнение комиссий DRGN.L и RTWP.L

И DRGN.L, и RTWP.L имеют комиссию равную 0.30%.

DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

DRGN.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGN.L
Ранг доходности на риск DRGN.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGN.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGN.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGN.LRTWP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.18

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.71

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.88

2.46

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.90

7.78

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGN.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGN.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа RTWP.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGN.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGN.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.18

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между DRGN.L и RTWP.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGN.L и RTWP.L

Дивидендная доходность DRGN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как RTWP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		1.68%1.94%2.31%2.45%2.76%1.44%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGN.L и RTWP.L

Максимальная просадка DRGN.L за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN.L и RTWP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGN.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.71%

-35.32%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-12.23%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.71%

-28.77%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.65%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.11%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.61%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGN.L и RTWP.L

Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) составляет 2.25%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что DRGN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGN.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.36%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.21%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

19.58%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

20.92%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

21.36%

-16.81%