Сравнение DRGG.L с TRS5.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 0.76%/yr for TRS5.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью -0.09%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
TRS5.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение доходности по годам DRGG.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.09% | -0.36% | 3.79% | -1.02% | 1.28% | -1.52% | -1.30% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and TRS5.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between DRGG.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
TRS5.L
Сравнение DRGG.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.49 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 1.24 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и TRS5.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -20.46% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -5.61% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -7.60% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -16.10% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -13.21% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -11.14% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.22% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и TRS5.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.03%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.82% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.24% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 6.56% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.57% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.91% | +4.04% |
Сравнение комиссий DRGG.L и TRS5.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и TRS5.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and TRS5.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: L&G and State Street. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор