Сравнение DRGG.L с T3GB.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 1.46%/yr for T3GB.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for T3GB.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и T3GB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.78%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
T3GB.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGG.L и T3GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.78% | 4.94% | 3.79% | 3.35% | -4.53% | -0.90% | 0.02% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and T3GB.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
T3GB.L
Сравнение DRGG.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | T3GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.30 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 16.06 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и T3GB.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки T3GB.L в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и T3GB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -6.48% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.72% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -0.91% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -6.38% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | 0.00% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -1.53% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.19% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и T3GB.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.32% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 0.87% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 1.19% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 2.03% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 1.81% | +11.14% |
Сравнение комиссий DRGG.L и T3GB.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии T3GB.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и T3GB.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности T3GB.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and T3GB.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
DRGG.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.10% for T3GB.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и T3GB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор