PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRGG.L с T3GB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRGG.L и T3GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.78%.


DRGG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
3.02%
С начала года
3.07%
1 год
5.96%
3 года*
3.65%
5 лет*
2.62%
10 лет*

T3GB.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.78%
1 год
3.09%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGG.L и T3GB.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.07%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.78%4.94%3.79%3.35%-4.53%-0.90%0.02%

Correlation

The correlation between DRGG.L and T3GB.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

DRGG.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGG.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRGG.LT3GB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.30

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

16.06

-10.86

DRGG.L vs. T3GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGG.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа T3GB.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGG.L и T3GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRGG.L и T3GB.L

Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки T3GB.L в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и T3GB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRGG.LT3GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-6.48%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.72%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-0.91%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-6.38%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

0.00%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-1.53%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.19%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGG.L и T3GB.L

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRGG.LT3GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.32%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

0.87%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

1.19%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

2.03%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

1.81%

+11.14%

Сравнение комиссий DRGG.L и T3GB.L

DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии T3GB.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGG.L и T3GB.L

Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности T3GB.L в 3.84%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%

Часто задаваемые вопросы


DRGG.L and T3GB.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

DRGG.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.10% for T3GB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и T3GB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор