Сравнение DRGG.L с LGJP.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGG.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | 2.01% | 1.59% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and LGJP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
LGJP.L
Сравнение DRGG.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.72 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 8.34 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и LGJP.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -23.10% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -10.76% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -13.79% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -18.15% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -6.88% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -4.98% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.51% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и LGJP.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.03%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 6.47% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 17.01% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 20.11% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 16.82% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 17.44% | -4.49% |
Сравнение комиссий DRGG.L и LGJP.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и LGJP.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and LGJP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
DRGG.L is categorized as Government Bonds, while LGJP.L is Japan Equities. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор