PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFU.TO с TQGM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFU.TO с TQGM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and TQGM.TO (TD Q Global Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - DRFU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Desjardins, while TQGM.TO is a Multi-factor fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, DRFU.TO returned 14.84%/yr vs 13.38%/yr for TQGM.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFU.TO и TQGM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRFU.TO показывает доходность 15.27%, а TQGM.TO немного ниже – 14.78%.

DRFU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
14.13%
С начала года
15.27%
1 год
29.62%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

TQGM.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
10.26%
С начала года
14.78%
1 год
28.17%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFU.TO и TQGM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		15.27%12.18%37.32%5.44%-9.19%29.41%7.31%1.46%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		14.78%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%0.00%

Correlation

The correlation between DRFU.TO and TQGM.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г.

0.23

The correlation between DRFU.TO and TQGM.TO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

TD Q Global Multifactor ETF

Часто сравнивают с DRFU.TO:
DRFU.TO с DANC.TODRFU.TO с DCG.TODRFU.TO с DCS.TODRFU.TO с DRFD.TODRFU.TO с DRFE.TODRFU.TO с DRFG.TODRFU.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с TINF.TOTQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с TQCD.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

DRFU.TO vs. TQGM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFU.TO
Ранг доходности на риск DRFU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFU.TO c TQGM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFU.TOTQGM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.57

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.75

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.47

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.31

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

17.51

-2.22

DRFU.TO vs. TQGM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFU.TO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQGM.TO равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFU.TO и TQGM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFU.TO и TQGM.TO

Максимальная просадка DRFU.TO за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки TQGM.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFU.TO и TQGM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFU.TOTQGM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-24.34%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.57%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-10.38%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-14.62%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.42%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.61%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFU.TO и TQGM.TO

Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) имеют волатильность 2.31% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFU.TOTQGM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.65%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

11.01%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

10.84%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

12.37%

+4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFU.TO и TQGM.TO

Дивидендная доходность DRFU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TQGM.TO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.01%0.76%0.60%0.80%1.05%1.08%1.38%1.37%0.41%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.19%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRFU.TO and TQGM.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRFU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TQGM.TO is Multi-factor. They also come from different issuers: Desjardins and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFU.TO и TQGM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор