Сравнение DRFC.TO с ZCN.TO
DRFC.TO (Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds. DRFC.TO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFC.TO returned 18.24%/yr vs 15.30%/yr for ZCN.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DRFC.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRFC.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.76%.
DRFC.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам DRFC.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFC.TO Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 10.79% | 30.94% | 25.27% | 16.28% | -0.80% | 29.17% | -2.93% | 15.09% | -6.60% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.76% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -10.82% |
Correlation
The correlation between DRFC.TO and ZCN.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, DRFC.TO and ZCN.TO have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRFC.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
DRFC.TO
ZCN.TO
Сравнение DRFC.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRFC.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.58 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 16.30 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRFC.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка DRFC.TO за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFC.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRFC.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -37.18% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.30% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -12.25% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.04% | -16.25% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.17% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.71% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.04% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRFC.TO и ZCN.TO
Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DRFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRFC.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.18% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.64% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.13% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 13.18% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.97% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRFC.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность DRFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFC.TO Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.47% | 1.58% | 1.94% | 2.34% | 2.23% | 2.33% | 2.94% | 4.77% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.03% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.75% | 2.86% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DRFC.TO and ZCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Desjardins and BMO.
Подберите оптимальное распределение для DRFC.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор