Сравнение DRFC.TO с DMEC.TO
DRFC.TO (Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds from Desjardins. DRFC.TO is actively managed, while DMEC.TO is passively managed. Over the past year, DRFC.TO returned 28.83% vs 32.96% for DMEC.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DRFC.TO и DMEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRFC.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у DMEC.TO с доходностью 12.53%.
DRFC.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- —
DMEC.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRFC.TO и DMEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRFC.TO Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 10.79% | 30.94% | 21.06% |
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 12.53% | 31.87% | 16.56% |
Correlation
The correlation between DRFC.TO and DMEC.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between DRFC.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRFC.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск
DRFC.TO
DMEC.TO
Сравнение DRFC.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRFC.TO | DMEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.52 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 15.84 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRFC.TO и DMEC.TO
Максимальная просадка DRFC.TO за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFC.TO и DMEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRFC.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -12.15% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.41% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.24% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.40% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.09% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRFC.TO и DMEC.TO
Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DRFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRFC.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.19% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.67% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.09% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 12.91% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.91% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRFC.TO и DMEC.TO
Дивидендная доходность DRFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DMEC.TO в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 1.71% | 1.78% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRFC.TO Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.47% | 1.58% | 1.94% | 2.34% | 2.23% | 2.33% | 2.94% | 4.77% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DRFC.TO and DMEC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DRFC.TO и DMEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор