PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с DRTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREVX с DRTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and DRTHX (BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund) are both mutual funds - DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DRTHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DREVX returned 15.79%/yr vs 15.18%/yr for DRTHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DREVX charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for DRTHX.

Доходность

Сравнение доходности DREVX и DRTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DREVX показывает доходность 6.74%, а DRTHX немного выше – 6.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREVX имеют среднегодовую доходность 15.79%, а акции DRTHX немного отстают с 15.18%.

DREVX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.31%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.79%

DRTHX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.26%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.95%
3 года*
24.44%
5 лет*
13.61%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREVX и DRTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		6.74%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		6.99%15.96%39.07%24.01%-23.10%26.71%24.21%34.01%-4.54%15.01%

Correlation

The correlation between DREVX and DRTHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.91

The correlation between DREVX and DRTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с DRTHX:
DRTHX с VIGAXDRTHX с VOODRTHX с DRRIXDRTHX с DBMYXDRTHX с DISSXDRTHX с PEOPXDRTHX с DTGRX

Доходность на риск

DREVX vs. DRTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DRTHX
Ранг доходности на риск DRTHX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRTHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRTHX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRTHX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRTHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRTHX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c DRTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXDRTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.70

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.37

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.05

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

8.87

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. DRTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRTHX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и DRTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXDRTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DREVX и DRTHX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки DRTHX в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и DRTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREVXDRTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-63.27%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.66%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-21.55%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-27.58%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-31.34%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.79%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-17.39%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.46%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и DRTHX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) имеют волатильность 3.23% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREVXDRTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.34%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.80%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

12.85%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.57%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.44%

+0.50%

Сравнение комиссий DREVX и DRTHX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DRTHX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и DRTHX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что сопоставимо с доходностью DRTHX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.91%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		9.94%10.63%17.93%3.41%12.94%4.19%3.13%2.31%4.74%26.74%5.37%15.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DREVX and DRTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRTHX has higher volatility (3.34%) compared to DREVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs DRTHX's -63.27%.

DRTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREVX и DRTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор