PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с DRGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции DRGVX по среднегодовой доходности: 14.44% против 12.96% соответственно.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с PRFDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX

Сравнение комиссий DREVX и DRGVX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DREVX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.92

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между DREVX и DRGVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и DRGVX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности DRGVX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и DRGVX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-42.60%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.22%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-17.01%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-42.60%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-4.62%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-4.39%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.76%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и DRGVX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.71%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.13%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

16.88%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

15.60%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.82%

+0.08%