Сравнение DRES с QIDX
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRES и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 7.83%.
DRES
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 19.60% | 2.50% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 7.83% | -1.95% |
Correlation
The correlation between DRES and QIDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. QIDX — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QIDX
Сравнение DRES c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и QIDX
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -14.99% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.29% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.24% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и QIDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 11.15% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 14.54% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 14.54% | +3.99% |
Сравнение комиссий DRES и QIDX
И DRES, и QIDX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и QIDX
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QIDX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.85% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and QIDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES and QIDX have the same expense ratio: 0.50% per year.
QIDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Indexperts.
Подберите оптимальное распределение для DRES и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор