PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-0.03%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 11.21% против 7.48% соответственно.

DREIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.81%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.21%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.10%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.35%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий DREIX и CSUAX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.17

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.36

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

10.32

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между DREIX и CSUAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и CSUAX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.29%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и CSUAX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-52.20%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-7.98%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-20.45%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-35.05%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.38%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-8.49%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.83%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и CSUAX

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.26%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.89%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.48%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

12.89%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

14.89%

+1.56%