Сравнение DREGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	3.70%	29.95%	7.40%	11.26%	-22.54%	-1.95%	27.36%	25.34%	-16.26%	42.52%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	23.06%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции DREGX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.92% соответственно.

DREGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -9.45%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 7.27%

1 год: 34.39%

3 года*: 15.58%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 9.19%

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DREGX:

DREGX с AVES DREGX с SFGIX DREGX с VINIX DREGX с VEA DREGX с VWO DREGX с DSMDX DREGX с DEVDX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с FSSGX GLLSX с DESIX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий DREGX и GLLSX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

DREGX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

DREGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DREGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DREGX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	2.70	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	3.29	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.50	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	3.64	-1.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.91	15.21	-6.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DREGX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	2.70	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.73	-0.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.69	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.57	-0.07

Корреляция

Корреляция между DREGX и GLLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и GLLSX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	1.63%	1.69%	0.89%	1.81%	0.75%	16.71%	2.48%	0.82%	4.33%	0.59%	0.00%	0.00%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и GLLSX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DREGX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.44%	-32.59%	-32.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-14.39%	+0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.41%	-30.02%	-6.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.47%	-32.59%	-3.88%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.41%	-11.66%	+0.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.49%	-7.99%	-9.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.44%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и GLLSX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) составляет 9.42%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DREGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DREGX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.42%	11.43%	-2.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.36%	15.86%	-1.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.62%	19.71%	-1.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.91%	17.27%	+1.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.43%	17.37%	+1.06%

Сравнение DREGX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности DREGX и GLLSX

Сравнение доходности по годам DREGX и GLLSX

Доходность по периодам

DREGX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DREGX и GLLSX

Доходность на риск

DREGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

DREGX

GLLSX

Сравнение DREGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DREGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок DREGX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)