Сравнение DRDR.L с WHEA.L
DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.70%/yr vs 5.23%/yr for WHEA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.15%.
DRDR.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
WHEA.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам DRDR.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 7.13% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | 2.12% | 23.69% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.15% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 21.55% | 9.62% | 18.49% | 7.50% | 9.87% |
Correlation
The correlation between DRDR.L and WHEA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between DRDR.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDR.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
WHEA.L
Сравнение DRDR.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDR.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.79 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 4.60 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и WHEA.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDR.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -19.01% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.53% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -19.01% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -19.01% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -2.47% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -4.30% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.12% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и WHEA.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.92%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.77% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 11.84% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.40% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 14.13% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 15.18% | +7.35% |
Сравнение комиссий DRDR.L и WHEA.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и WHEA.L
Ни DRDR.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRDR.L and WHEA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор