PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRAI (Draco Evolution AI ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAI returned 41.16% vs 23.72% for FEQT.NEO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности DRAI и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRAI торгуется в USD, в то время как FEQT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у FEQT.NEO с доходностью 9.48%.

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.46%
1 месяц
1.95%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.22%
1 год
23.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		9.48%25.15%5.29%

Correlation

The correlation between DRAI and FEQT.NEO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between DRAI and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

DRAI vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.99

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.75

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

2.61

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

11.38

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа FEQT.NEO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.99

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.58

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DRAI и FEQT.NEO

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, примерно равная максимальной просадке FEQT.NEO в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAIFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-13.08%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.15%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.17%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.60%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.09%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и FEQT.NEO

Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAIFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.06%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.61%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

11.96%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.47%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

13.47%

+3.27%

Сравнение комиссий DRAI и FEQT.NEO

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и FEQT.NEO

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DRAI and FEQT.NEO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

They also come from different issuers: Draco Evolution and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAI и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор